《交易》业内预测2022年系列:数据

综合《交易》消息,作为一个不可避免的行业流行语,数据在市场上绝不是一个新话题,但业内认为这一趋势在未来一年将继续升温和演变。


今年是新冠疫情高波动的一年,这是两个市场的故事,不确定性随后变成了一种可怕的平静,下半年的特点是损坏的风险欲望和同样紧缩的利差。我预计2022年经济活动将恢复到“正常”水平,届时对信贷的看法将更加复杂,这将有助于创造更深层次的全方位流动性,利差将更接近历史标准。令人兴奋的是,2020/2021年艰难的市场环境孕育了一场平静的革命。


越来越多的公司已经装备了先进的、数据驱动的投资和执行工具来产生回报。他们正在寻找更聪明、更复杂的交易方式,从而加速新一轮的创新浪潮,因为他们希望管理执行成本,创造更多的利润。到目前为止,大数据、机器学习和自动化仅限于非常大的公司和相对简单的工作流程中使用。但这场革命已经发生了——我们已经到达了一个拐点,这三个概念影响着投资和交易周期的每一个部分。围绕投资组合构建、证券选择、流动性来源、使用何种协议以及以何种价格进行的决策都开始得到建立在这些基础上的预测分析的支持。我们总是说“最好的数据胜出”,我预计2022年将是证明这一点的一年。


–Gareth Coltman,MarketAxess交易自动化全球主管


获取数据变得越来越容易,但2022年,获取超额收益生成洞察仍将是市场参与者的优先事项。随着市场参与者可获得的数据量和类型不断增加,分析庞大、复杂和高度互联的数据集所面临的挑战也在不断增加。在过去12个月里,我们看到资本市场参与者对Level 3级股票数据和分析工具的需求不断增加,他们希望更可预测地生成超额收益并获得优势。


交易员将寻求优势的不仅仅是股票。我们已经看到,期货资产类别(包括股票期货、固定收益、短期利率、商品、加密货币,甚至外汇)对我们的Level 3级数据集的需求量很大。要有效地使用它们,需要可扩展的计算能力和协调——允许量化人员花费更少的时间收集、组织和清理数据,以及更多的时间获得预测性见解。当你了解Level 3级数据的预测能力时,你就知道未来是昨天创造的!


–BMLL Technologies首席执行官Paul Humphrey


数字化甚至开始影响市场数据分布的世界。2022年将为数据供应链的所有参与者提供大量机会,以促进急需的透明度和自动化改进。考虑到数据的重要性毋庸置疑,但事实上,全球市场的复杂性已经超过了支持市场数据管理的方法,这一点早就应该实现了。


如果所有行业参与者都着眼于全局,那么传统上依赖人工解释的业务流程将有可能实现自动化。市场数据的自动化有助于提高金融市场的效率,降低成本和管理负担,并最终使数据供应链中的所有参与者能够更加关注高价值活动。


–马克·伯德,DataBP创始合伙人


我们看到,高频数据的需求在经济学家和分析师中继续上升2022,因为正在进行的新冠疫情使传统的、周期性的宏观经济活动措施在理解全球市场方面仍然不够充分。此外,我们认为,信息更新和分析的即时性,以及持续旅行限制的可能性,意味着协作工具,如我们最近推出的Macrobond Viewer,在帮助团队保持联系和高效使用最新信息方面将更为重要。现在,新冠疫情的传播已经发生了,我们希望在没有新冠疫情的情况下,只使用传统的宏观经济活动,如GDP数据和季度就业人数,是不可能的。未来的宏观经济计量和预测是更多更好的高频数据。


–宏观债券首席商务官Howard Rees


明年,可供市场使用的数据类型将继续呈爆炸式增长。交易员、量化人士、监管机构和研究人员可以获得越来越多的复杂数据和分析,但他们面临着如何有效利用这些数据和分析来推动业绩的真正挑战。灵活性对于用户以他们想要的方式获取他们需要的数据至关重要。一些人希望通过全平台解决方案交付数据,而另一些人则希望仅在必要时通过API获取数据。一些人需要简单的原始数据,而另一些人需要完整的分析。云能力的持续发展和对开放式体系结构的更广泛接受将推动更多的合作,并帮助买方和卖方在未来一年充分利用扩展的可能性。


–Iress API数据和交易解决方案商业总经理Arthur Tricoire


我们认为,2022年全球的主要关注点之一是股票和债券的数据和综合数据(CT)的实施。欧盟委员会(EC)最近发布了一份CT提案,并正式建议将FIX的市场模型类型学(MMT)作为标准。获得有效、可靠和情境化的数据从来都不是一个更为关键的因素,建立CT将仍然是一项持续的大规模工作。行业参与者应该成为对话的一部分,以确保对话的成功,我们邀请他们参与FIX的工作组,帮助我们创建良好有效的数据,并在股票和债券中实现CT。


–Matt Coupe,FIX贸易社区欧洲、中东和非洲区域委员会联席主席


综合数据(CT)改革最终将在2022年形成,英国和欧盟将通过立法提供综合数据,并缓解市场数据访问和贡献问题。CT的角色将从整合数据的职责转变为授权和需要运营管理的数据贡献促进者。整合本身将由行业通过现有基础设施进行。云技术将在整合综合数据中发挥重要作用。在美国,启用竞争合并者的计划可能会进一步推迟,但治理改革将被作为解决固有冲突、独立代表权以及为综合数据用户和最终投资者支持者投票的一种手段。


–马克·谢德尔,DATAP战略顾问

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