美国投资组合交易需求继续上升

综合Greenwich消息,研究机构Coalition Greenwich的一份报告发现,在过去两年中,投资组合交易在美国固定收益市场继续获得巨大的吸引力。


根据该报告,由于交易员寻求更高的效率和更好的价格,过去两年中,投资组合交易量增长了159%,去年执行的投资组合交易中,有72%的交易价格高于当前的中间价。


目前,投资组合交易约占美国固定收益交易总量的3-5%,”Coalition Greenwich市场结构和技术集团研究主管凯文·麦克帕特兰(Kevin McPartland)表示。


然而,考虑到技术、工具和渠道的快速改进,我们相信随着时间的推移,投资组合交易可能会占市场的8-10%,这取决于市场波动和其他宏观条件。”


投资组合交易允许交易者在一次交易中执行一篮子股票,将成本降至最低,并允许交易者将难以交易的股票与易于交易的股票捆绑在一起。


近年来,它与其他不同于多交易商平台上的报价请求(RFQ)协议的电子交易形式一起变得越来越流行,因为参与者希望尽量减少其市场影响,避免信息泄露。


Coalition Greenwich上个月的研究发现,固定收益、货币和大宗商品(FICC)交易员越来越多地转向双边交易形式,以避免多交易商平台的成本。


一些固定收益平台提供商试图通过推出或改进其当前的投资组合交易产品来满足日益增长的需求。最近的是MarketAxess,该公司上月扩展了其投资组合交易功能,以支持多货币和多列表功能。


然而,Coalition Greenwich的最新报告(该报告调查了北美和欧洲、中东和非洲地区的157名全球固定收益投资者)强调,在监管机构评估如何确保投资组合交易的最佳执行时,监管障碍可能会阻碍投资组合交易。


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